网络视角下的金融结构和金融风险

主讲人:鲍勤(预测科学研究中心)
时间:2014年9月18日上午11:00   地点:思源楼一层报告厅

摘要:现代经济社会中,金融机构之间的关系错综复杂,金融体系的系统风险成为重要的研究问题。网络分析方法为研究金融结构和金融风险提供了新的工具,通过将金融机构视为网络的节点,金融机构之间的资产负债关系视为网络的链条,能够直接而形象地刻画金融系统的内在关联,并基于此展开研究。本报告介绍了基于网络刻画金融结构,并研究金融风险的三个案例:1)基于不同的银行间市场网络结构假设,利用中国银行业数据和最大熵方法估计银行间资产负债关系,研究金融风险传染,并通过仿真模型研究银行间市场结构和资产负债表结构对金融风险传染的影响;2)基于中国银行业数据,研究由房地产贷款损失引发的银行间市场风险传染的动态过程及影响;3)基于内生银行交易网络和内生银行间市场利率研究网络结构对金融风险传染的影响。