发布时间:2013-09-24 | 来源:文/高昊宇
9月22日,由系统所主办的2013 关肇直系列讲座在数学院思源楼712举行。新加坡国立大学风险管理研究所所长、商学院金融学Cycle & Carriage讲座教授,台湾中央研究院院士段锦泉教授应邀作了题为《Distance to Default: Concept and Implementation》的报告。严加安院士等来自数学院及中国科学院大学的科研人员和研究生参加了报告活动。讲座由系统所副所长杨晓光研究员主持。
报告中,段锦泉教授回顾了经典的Merton框架下的结构化的信用风险模型,指出传统KMV模型测算违约距离(Distance to Default)的不足,并给出改进模型的基本形式及相关参数的估计方法,最后展示了实证对比,发现新方法对违约距离的估计得更趋于稳定,尤其是对银行、保险、证券等金融机构类公司。段锦泉院士报告之后,数学院助理研究员赵琳博士、博士研究生高昊宇同学就中国银行业信用风险管理的一些研究成果进行了汇报,与段锦泉院士进行了深入的交流。
“关肇直系列讲座”由系统所2010年开设并以关肇直院士名字命名,以纪念他在数学、系统与控制等领域做出的巨大贡献。关肇直先生一生致力于泛函分析研究,特别在非线性泛函分析、中子迁移理论等领域获重要成果,他还是中国现代控制理论研究的开拓者之一。